اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

مقدمه

اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) یک ابزار  پر کاربرد و محبوب در بین تحلیل گران تکنیکال است که برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌شود.

استوکاستیک، اندیکاتوری از نوع مومنتوم است که براساس بازه قیمت در یک دوره زمانی خاص (معمولاً ۱۴ روز)، وضعیت سهم را مشخص می‌کند.

همچنین، استفاده از آن به همراه ابزارهای دیگر مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای تأیید سیگنال‌های خرید و فروش، بسیار مفید است.

اندیکاتور استوکاستیک به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیلی در بین تحلیلگران جهان شناخته شده است. بنابراین، فراگیری آن در قالب بخشی از فرآیند آموزش ارز دیجیتال و آموزش تحلیل تکنیکال، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش موفقیت در تحلیل بازار باشد.

پیشینه اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک توسط دکتر جورج لین در دهه ۱۹۵۰ میلادی طراحی شد. لین در گفتگوهای خود بیان کرده است که این اندیکاتور از قیمت، حجم معاملات یا هر عامل مشابه دیگری پیروی نمی‌کند. در عوض، این اندیکاتور براساس سرعت و جهت حرکت قیمت عمل می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک بر این فرض استوار است که در یک بازار با روند صعودی، قیمت معمولاً به نزدیکی بالاترین قیمت (High Price) می‌رسد و در یک بازار با روند نزولی، قیمت معمولاً به نزدیکی پایین‌ترین قیمت (Low price ) می‌رسد. لین نیز به‌طور قاطع این اصل را تأیید می‌کند که سرعت تغییر قیمت از تغییر جهت قیمت اهمیت بیشتری دارد.

واژه «استوکاستیک» از کلمه یونانی «Stochastikos» گرفته شده است که به معنی «تصادفی» یا «حدس زدن» است. به همین خاطر، اندیکاتور استوکاستیک نیز به عنوان اندیکاتور تصادفی شناخته می‌شود.

مفهوم این اندیکاتور، استفاده از روش‌های تصادفی یا احتمالاتی برای تحلیل داده‌های بازار و تصمیم‌گیری در ترید یا سرمایه‌گذاری است.

نحوه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

مانند اندیکاتور RSI، اندیکاتور استوکاستیک نیز در بازه صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

در تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور استوکاستیک، سطوح ۲۰ و ۸۰ به‌عنوان حدود اشباع خرید و فروش در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین، زمانی که استوکاستیک در سطح ۲۰ یا زیر آن قرار دارد، این نشان‌دهنده منطقه اشباع فروش است و زمانی که در سطح ۸۰ یا بالاتر از آن قرار دارد، این نشان‌دهنده منطقه اشباع خرید است.

نمودار اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تصادفی، یعنی خط D (یا Smooth D) و خط K (یا Smooth K) ساخته شده است. در ادامه، ما به بررسی این دو خط می‌پردازیم:

مطلب پیشنهادی: صندوق طلا چیست

خط  K  یا Smooth K

خطی که در نمودار اندیکاتور با رنگ آبی مشخص شده است، در میان تحلیلگران به عنوان خط سریع یا K شناخته می‌شود.

خط K نمایانگر قیمت کنونی سهام است و تفاوت بین بیشترین و کمترین قیمت‌های آن در یک بازه زمانی خاص را به صورت درصد نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، این خط وضعیت قیمت فعلی نسبت به محدوده قیمت در زمان اخیر برای هر سهم را نشان می‌دهد.

خط D یا Smooth D

خطی که در نمودار اندیکاتور با رنگ قرمز مشاهده می‌شود، نمایانگر میانگین متحرک با دوره ۳ از K است.

این خط که در بازار سرمایه به عنوان خط کُند شناخته می‌شود، ساختاری مشابه خط سیگنال در اندیکاتور مکدی(MACD) دارد. D برای نمایش تحولات بلندمدت قیمت‌های فعلی به کار می‌رود.

نحوه نوسان گیری با استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک، تقاطع خطوط K و D به عنوان یک سیگنال محسوب می‌شود که نمایانگر تغییر جهت بازار است.

به طور کلی، زمانی که خط K از بالا به خط D برخورد می‌کند، سیگنال خرید ایجاد می‌شود و در مواقعی که خط K از پایین به خط D برخورد می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌گردد.

همچنین، عبور خط استوکاستیک از مناطق اشباع خرید و فروش به ترتیب به عنوان نشانه خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس ویژگی‌های مناطق اشباع خرید و فروش در این اندیکاتور، زمانی که استوکاستیک بالاتر از سطح ۸۰ است، به این معناست که سهم بیشتر از حد مورد خرید قرار گرفته است؛ بنابراین، انتظار می‌رود بازار در دوره کوتاه مدت شاهد اصلاح در روند فعلی باشیم.

همچنین، در صورتی که استوکاستیک کمتر از سطح ۲۰ باشد، نشان‌دهنده این است که سهم بیش از حد فروخته شده است و ممکن است به قیمت‌های جذاب برای خرید نزدیک باشیم.

توجه داشته باشید که سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خطوط K و D از زیر سطح ۲۰ به سمت بالا عبور می‌کنند و سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خطوط K و D از بالای سطح ۸۰ به سمت پایین حرکت می‌کنند. این سیگنال‌ها دارای اعتبار بالاتری هستند.

نقش واگرایی ها در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک یکی از سیگنال‌های بازگشتی است که می‌تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی به کار گرفته شود.

واگرایی استوکاستیک یک پدیده نادر است که زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت و اندیکاتور دو سقف یا کف قیمت متضاد و قابل توجه ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر، این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت در جهت مخالف با اندیکاتور حرکت می‌کند.

به طور کلی سه نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی معمولی (Regular Divergence)، واگرایی مخفی (Hidden Divergence) و واگرایی اغراق‌آمیز (Exaggerated Divergence). هر یک از این گروه‌ها نیز به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شوند.

در واگرایی معمولی، زمانی که در کف نمودار، اندیکاتور در حال افزایش و قیمت در حال کاهش است، به آن واگرایی معمولی مثبت (+RD) می‌گویند. این نشانه عمدتاً در روندهای نزولی دیده می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده صدور سیگنال خرید باشد.

زمانی که در سقف نمودار، اندیکاتور در حال کاهش و قیمت در حال افزایش است، به آن واگرایی معمولی منفی (-RD) می‌گویند. این نوع واگرایی معمولاً در پایان یک روند صعودی رخ می‌دهد و می‌تواند نشان‌دهنده صدور سیگنال خروج باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک یا تصادفی (مطابق فرمول زیر)، رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن در یک دوره معین را محاسبه می‌کند.

دوره زمانی متداول برای این محاسبات معمولاً ۱۴ روز است، با این حال، برای تحلیل‌های خاص، امکان تنظیم و شخصی‌سازی این دوره وجود دارد.

همیشه مقدار نهایی اندیکاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ قرار می‌گیرد و همان‌طور که قبلاً بیان شد، مقدار ۲۰ یا کمتر نشان‌دهنده منطقه اشباع فروش و ۸۰ یا بیشتر نشان‌دهنده منطقه اشباع خرید است.

بنابراین، مقدار این اندیکاتور برای تشخیص فرصت‌های خرید و فروش احتمالی و همچنین برای ارزیابی قدرت روند فعلی، به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

این اندیکاتور در بسیاری از پلتفرم‌های تحلیلی مانند فارابیکسو و تریدینگ ویو قابل دسترس است و استفاده از آن بسیار آسان است.

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور سار چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورهایی در تایید استوکاستیک

برخی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که می‌توانند به تکمیل اندیکاتور استوکاستیک کمک کنند، شامل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند. این اندیکاتورها می‌توانند برای تأیید و مقایسه سیگنال‌های حاصل از استوکاستیک مورد استفاده قرار گیرند.

بیشتر تحلیلگران با تجربه و ماهر علاوه بر تحلیل تکنیکال، به آموزش تحلیل بنیادی نیز اهمیت زیادی می‌دهند. این کار به آن‌ها امکان می‌دهد تا با درک بهتر اخبار و گزارش‌های شرکت‌ها، دید جامع‌تری نسبت به بازار سرمایه داشته باشند.

نتیجه گیری

در نهایت، می‌توان گفت که اندیکاتور استوکاستیک یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که قادر است دیدگاه عمیقی درباره قدرت روند فراهم کند.

این اندیکاتور نیز در صورت بروز واگرایی با نمودار قیمت، برای شناسایی نقاط تغییر روند توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مفید است، به طوری که به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بیشتر مبتنی بر آگاهی داشته باشند.